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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告

2021-11-18 02:53   来源:未知   作者:admin

  基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 诺德灵活配置混合  场内简称 -  基金主代码 571002  交易代码 571002  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2008年11月5日  报告期末基金份额总额 20,023,101.26份  投资目标 本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。  投资策略 本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关键和趋势性因素,及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上,确保一定的安全边际,进行中长期投资。 本基金重视自上而下的主题发掘,通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究,把握中国经济崛起的产业变迁,从而了解中国产业演进的趋势,寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为:和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题,将这四大主题贯彻到研究中,以此确立投资的重点领域。  业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数  风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。  基金管理人 诺德基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)  1.本期已实现收益 8,935,603.06  2.本期利润 9,419,390.70  3.加权平均基金份额本期利润 0.0329  4.期末基金资产净值 30,226,621.72  5.期末基金份额净值 1.5096  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 6.14% 0.67% 3.70% 0.37% 2.44% 0.30%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金成立于2008年11月5日,图示时间段为2008年11月5日至2017年6月30日。 本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    朱红 本基金基金经理、诺德天禧债券型证券投资基金基金经理、投资总监 2014年4月1日 - 9 大连理工大学工商管理硕士。2007年8月至2009年10月在新华基金管理有限公司投资管理部担任投资总监助理、基金经理助理。2009年11月加入诺德至今,先后担任投资研究部高级研究员、基金经理助理职务。现任投资总监,具有基金从业资格。  注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中,二季度经历了较大幅度的调整后市场有所反弹,但结构分化加剧,以上证50为代表的低估值蓝筹涨幅较大,而创业板等则震荡调整。 二季度本基金采取了“自下而上精选确定性成长个股”的配置格局,适当加大了轻工、食品饮料等行业个股的配置力度,二季度本基金跑赢比较基准。 展望三季度,宏观经济处于结构转型升级的大背景中,市场受供给侧改革、国企改革等政策因素的影响,存在着结构性机会。随着房地产的调控、去杠杆等政策的持续推进以及相关产业链公司的股价持续上涨,市场可能会分化。伴随着半年报的披露,部分业绩超预期的优质公司仍然会得到市场的认可。 本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以业绩稳定成长公司配置为主,适当关注低估值蓝筹,努力获得长期稳定收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.5096元,累计净值为2.2296元。本报告期份额净值增长率为6.14%,同期业绩比较基准增长率为3.70%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 23,805,001.12 72.25   其中:股票 23,805,001.12 72.25  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 5,036,745.34 15.29   其中:债券 5,036,745.34 15.29   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 1,982,725.06 6.02  8 其他资产 2,124,448.03 6.45  9 合计 32,948,919.55 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 590.00 0.00  C 制造业 18,595,871.99 61.52  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,020.00 0.01  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 919,450.00 3.04  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,743,681.01 12.39  J 金融业 538,059.00 1.78  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 32.12 0.00  M 科学研究和技术服务业 1,209.00 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 4,088.00 0.01  S 综合 - -   合计 23,805,001.12 78.76   报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000418 小天鹅A 25,888 1,211,299.52 4.01  2 000596 古井贡酒 23,600 1,202,420.00 3.98  3 600872 中炬高新 65,400 1,196,820.00 3.96  4 002572 索菲亚 29,124 1,194,084.00 3.95  5 000568 泸州老窖 23,600 1,193,688.00 3.95  6 000997 新大陆 52,200 1,184,418.00 3.92  7 603898 好莱客 33,212 1,160,759.40 3.84  8 002185 华天科技 156,000 1,129,440.00 3.74  9 600305 恒顺醋业 99,400 1,019,844.00 3.37  10 000963 华东医药 18,500 919,450.00 3.04   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 2,775,638.94 9.18  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 2,261,106.40 7.48  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 5,036,745.34 16.66   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113011 光大转债 21,520 2,261,106.40 7.48  2 112051 11报喜02 13,000 1,291,030.00 4.27  3 112169 12中财债 8,171 820,695.24 2.72  4 112249 15博彦债 6,550 655,917.00 2.17  5 122890 10凯迪债 50 5,003.00 0.02   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 58,842.18  2 应收证券清算款 1,993,554.23  3 应收股利 -  4 应收利息 62,006.68  5 应收申购款 10,044.94  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,124,448.03   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 17,485,178.04  报告期期间基金总申购份额 4,259,261,007.61  减:报告期期间基金总赎回份额 4,256,723,084.39  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 20,023,101.26  总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,989,005.50  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 9,989,005.50  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 49.89   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017-04-18 - 556,895,767.59 556,895,767.59 - -   2 2017-04-24 - 185,631,613.14 185,631,613.14 - -   3 2017-04-17 - 46,444,196.74 46,444,196.74 - -   4 2017 - 232,039,632.45 232,039,632.45 - -   5 2017-04-25 - 32,480,627.35 32,480,627.35 - -   6 2017 - 23,144,470.68 23,144,470.68 - -   7 2017 - 13,976,449.28 13,976,449.28 - -   8 2017 - 13,886,497.25 13,886,497.25 - -   9 2017 9,989,005.50 - - 9,989,005.50 49.89%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。   影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话、,或发电子邮件,E-mail:。 诺德基金管理有限公司 2017年7月20日